비트코인 모든 지표는 BTC 가격 움직임에 영향을 미치는 모든 주요 세력에 대한 포괄적인 시각을 제공하기 위해 설계되었습니다. 온체인, 거시경제, 기술적, 그리고 기본적인 요소를 포함합니다. 이 지표는 생성 이후로 사이클의 정점과 바닥을 정확하게 표시하는 데 놀라운 정확성을 보여주었습니다. 하지만 오늘 우리는 한 걸음 더 나아갑니다.
이 기사에서는 이 이미 강력한 도구가 간단한 수정으로 어떻게 업그레이드되어 더 빈번하고 실행 가능한 통찰력을 제공할 수 있는지 탐구할 것입니다. 비트코인 시장에 더 적극적으로 접근할 수 있는 높은 신호의 방법을 찾고 있다면, 이것이 당신이 기다려온 지표일 수 있습니다.
비트코인 모든 지표란?
원래 복합 도구로 구축된 비트코인 모든 지표는 여러 상관관계가 없는 신호로 구성됩니다:
- MVRV Z-스코어 및 지출 출력 이익 비율(SOPR)과 같은 온체인 메트릭.
- 세계 M2 통화 공급 및 유동성 성장과 같은 거시경제적 입력.
- 활성 주소 감정을 포함한 네트워크 데이터.
- Crosby 비율과 같은 기술적 오버레이.
- Puell Multiple 및 수익성 비율을 포함한 채굴 건강 메트릭.
이 데이터 포인트들은 동등하게 가중치가 부여되어 과적합되지 않으며, 광범위한 BTC 시장 역학을 추적하는 집계 점수를 생성합니다. 중요하게도, 이는 단일 모델이나 지표에 의존하지 않습니다. 대신, 비트코인 가격 움직임을 집합적으로 형성하는 여러 영역의 융합을 포착합니다. 백테스팅 결과 이 지표는 모든 주요 비트코인 사이클에서 사이클 정점과 포기 바닥을 포함한 거시적 전환점을 지속적으로 강조합니다.
드물지만 강력한 신호
정확하긴 하지만, 원래의 모든 지표는 본질적으로 장기적이었습니다. 신호는 몇 년에 한 번만 나타나며, 각 상승 및 하락 시장의 주요 변곡점을 표시했습니다. 세대의 저점을 사거나 거시적 정점에서 규모를 줄이려는 투자자에게는 매우 귀중했습니다.
하지만 더 적극적으로 DCA를 전략적으로 실행하거나 자본을 회전시키거나 중간 사이클에서 위험을 관리하려는 이들에게는 일상적인 지침을 제공하지 않았습니다. 해결책은? 모델의 거시적 무결성을 희생하지 않고 신호 해상도를 높이는 것입니다.
이동 평균 추가하기
개선은 우아하게 간단합니다: 모든 지표 점수에 이동 평균을 적용하고 교차점을 찾습니다. 가격 기반 전략에서 하는 것처럼, 우리는 지표를 신호선처럼 취급하고 방향 변화를 찾을 수 있습니다.
기본적으로 200기간 단순 이동 평균이 적용되었습니다. 모든 지표가 이 MA를 초과할 때, 이는 대부분의 구성 요소, 유동성, 네트워크 건강, 감정 및 기술이 함께 상승 추세를 보이고 있음을 나타냅니다. 이러한 교차점은 상승 추세 시작을 신호하며, 사이클 저점을 기다리는 것보다 더 이른 진입을 제공합니다. 반대로, 이동 평균 아래로 교차하면 위험 회피 또는 분배 신호로 작용할 수 있으며, 특히 이전에 식별된 과열 구역에서 발생할 때 더욱 그렇습니다.
보수적인 거래 가정을 하더라도(수수료 및 슬ippage 증가), 이 전략의 성과는 놀라웠습니다. BTC가 $4 이하로 거래되던 비트코인의 초기 시절의 백테스트 결과, 이 교차 전략은 310만 퍼센트를 초과하는 수익률을 보여주며 단순한 매수 및 보유를 극적으로 능가했습니다.
신호 빈도 증가
더 적극적인 투자자를 수용하기 위해, 이동 평균을 20기간으로 더 짧게 설정할 수 있습니다. 이는 사이클당 수백 개의 진입 및 퇴출 신호를 제공하면서 원래 지표의 논리를 유지합니다.
짧은 기간 신호를 사용할 때도 수익률은 여전히 강력했으며, BTC 보유에 대한 성과는 유지되었습니다. 이는 도구의 유연성을 보여줍니다. 이제 이 도구는 거시적 확인을 찾는 장기 투자자와 시장 변화에 더 역동적으로 대응하고자 하는 적극적인 트레이더 모두에게 서비스를 제공할 수 있습니다.
이동 평균 기간을 줄이는 것은 시장 저점에서 더 이른 신호를 생성하고, 더 빈번한 축적 지침을 제공하며, 과열 조건에서 정기적인 퇴출 프롬프트를 제공하고, 장기적인 하락을 피할 수 있는 기회를 증가시키는 등의 주요 이점을 가지고 있습니다.
결론
비트코인 모든 지표는 이제 두 가지 세계의 장점을 제공할 수 있습니다: 시장 건강에 대한 높은 무결성의 포괄적인 시각과 간단한 이동 평균 오버레이를 통해 빈번한 실행 가능한 신호를 제공하는 유연성. 실제 거래 마찰, 수수료 및 슬ippage가 있더라도 이 전략은 2011년부터 여러 시간대에 걸쳐 BTC 보유를 초과하는 성과를 보여주었습니다.
따라서 이미 비트코인 매거진 프로의 지표 모음을 사용하고 있다면, 이제 한 걸음 더 나아갈 때일 수 있습니다. 오버레이를 추가하세요. 이동 평균을 조정하세요. 밴드와 필터를 레이어링하세요. 이러한 도구를 자신의 전략에 더 많이 적응시킬수록, 더욱 강력하고 직관적으로 발전할 수 있습니다!
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면책 조항: 이 기사는 정보 제공을 위한 것이며 재정적 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 자신의 연구를 수행하세요.
